Модель скользящего среднего

Издавна люди мечтали о золотом веке, но наступил он лишь для обитателей Диаспара.

Быстрый переход:
модель скользящего среднего торговля в браузере форекс

Модель скользящего среднего предполагает, что в ошибках модели в предшествующие периоды сосредоточена информация обо всей предыстории ряда.

В этой модели каждое новое значение - среднее между текущей флуктуацией и несколькими в частности, одной предыдущими ошибками. Модели скользящего среднего порядка q, обозначаемые CC qв англоязычной литературе MA q Moving Average modelsимеют модель скользящего среднего Преобразуем 3.

модель скользящего среднего

Модель скользящего среднего моделях скользящего среднего МА q не требуется накладывать никаких ограничений на параметры q1, q2, Однако, если в модели МА 1 параметр q по абсолютной величине больше или равен 1, то текущее значение уt в соответствии с 3. Чтобы избежать этого, надо, чтобы модель скользящего среднего в 6.

Решением этого уравнения являются характеристические корни модели AR 2которые определяются по формуле 2. В случае если подкоренное выражение в уравнении 2. Таким образом, необходимые условия для стационарности процесса AR 2 независимо от того, являются ли корни действительными или комплексными, сводятся к следующим [Wein,3.

При этом на параметры процесса AR p не накладываются никакие условия для того, чтобы этот процесс был обратимым. Но для стационарности процесса корни его характеристического уравнения должны лежать вне единичного круга.

модель скользящего среднего

В то же время параметры процесса МА q не должны удовлетворять никаким условиям для стационарности, однако для обратимости корни его характеристического уравнения 1 - q1z модель скользящего среднего q2 z2 Для этого представим yt-k в виде соотношения 3. Это важное характеристическое свойство модели.

сколько денег может заработать человек за жизнь

На практике наиболее часто используют частный случай модели — модель скользящего среднего 1-го порядка МА 1: АКФ согласно 3.